我国第一位女留学生金雅梅(又名金韵梅)于1881年留学于美国。
背景信息:金雅梅(1864—1934),浙江宁波人,由美国传教士麦嘉谛收养并带至美国。她于1881年进入纽约女子医学院学习,1885年毕业,成为中国第一位女留学生和最早的女西医之一。回国后,她致力于医疗事业和教育工作,创办了北洋女医学堂,为我国医学发展作出了重要贡献。
因此,正确答案是美国。