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证券市场线的方程中,通常称( )为风险溢价。 A. rF B. βP C. [E(rM)-rF] D. [E(rM)-rF] βP

证券市场线的方程中,通常称( )为风险溢价。 A. rF B. βP C. [E(rM)-rF] D. [E(rM)-rF] βP

证券市场线(Security Market Line, SML)的方程通常为:

E(rP)=rF+βP[E(rM)rF]E(r_P) = r_F + \beta_P [E(r_M) - r_F]

在这个方程中,E(rP)E(r_P) 是资产的预期回报率,rFr_F 是无风险利率,βP\beta_P 是资产的贝塔系数,E(rM)E(r_M) 是市场的预期回报率。

根据这个方程,风险溢价通常指的是市场的预期回报率与无风险利率之间的差额,即 E(rM)rFE(r_M) - r_F。而风险溢价的大小与资产的贝塔系数 βP\beta_P 相关。

因此,正确答案是:

C. [E(rM)-rF]

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