证券市场线的方程中，通常称( )为风险溢价。 A. rF B. βP C. [E(rM)-rF] D. [E(rM)-rF] βP-中华词典

证券市场线的方程中，通常称( )为风险溢价。 A. rF B. βP C. [E(rM)-rF] D. [E(rM)-rF] βP

更新时间:2026-06-14 07:38:37 栏目: 中华词典

证券市场线的方程中，通常称( )为风险溢价。 A. rF B. βP C. [E(rM)-rF] D. [E(rM)-rF] βP

证券市场线（Security Market Line, SML）的方程通常为：

E(r_P) = r_F + \beta_P [E(r_M) - r_F]

在这个方程中， $E(r_P)$ 是资产的预期回报率， $r_F$ 是无风险利率， $\beta_P$ 是资产的贝塔系数， $E(r_M)$ 是市场的预期回报率。

根据这个方程，风险溢价通常指的是市场的预期回报率与无风险利率之间的差额，即 $E(r_M) - r_F$ 。而风险溢价的大小与资产的贝塔系数 $\beta_P$ 相关。

因此，正确答案是：

C. [E(rM)-rF]